PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с BITS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с BITS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPMO returned 41.53%/yr vs 50.12%/yr for BITS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.65%/yr for BITS.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и BITS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -0.50%.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

BITS

1 день
0.76%
1 месяц
-11.98%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-7.43%
1 год
10.25%
3 года*
50.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и BITS

2026 (YTD)20252024202320222021
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%-1.11%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-0.50%14.90%61.84%212.23%-75.46%-28.96%

Correlation

The correlation between SPMO and BITS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.49

The correlation between SPMO and BITS shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и BITS

Секторы
SPMO
BITS

Технологии

54.8%
27.1%

Промышленность

10.9%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Финансовые услуги

5.7%
72.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SPMO
54.8%
BITS
27.1%

Промышленность

SPMO
10.9%
BITS

-

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
BITS

-

Здравоохранение

SPMO
6.2%
BITS

-

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
BITS
72.9%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
BITS

-

Энергетика

SPMO
3.1%
BITS

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
BITS

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
BITS

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
BITS

-

Недвижимость

SPMO
0.9%
BITS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC

Доходность на риск

SPMO vs. BITS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c BITS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOBITSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.19

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.64

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.07

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.21

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

0.39

+12.62

SPMO vs. BITS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BITS равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и BITS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и BITS

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и BITS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOBITSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-83.11%

+52.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-48.38%

+35.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-48.38%

+28.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-34.49%

+32.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-42.68%

+38.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

26.34%

-22.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и BITS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.29%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOBITSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

15.40%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

41.68%

-24.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

53.37%

-33.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

60.96%

-41.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

60.96%

-40.48%

Сравнение комиссий SPMO и BITS

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и BITS

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности BITS в 22.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.91%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and BITS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (15.40%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs BITS's -83.11%.

On 3-year performance, BITS leads with 50.12% vs 41.53% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 50.12% return vs 41.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 22.91%, compared with 0.67% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while BITS is Cryptocurrency. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.65% for BITS.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и BITS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор