PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с ARKX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. SPMO is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 23.50%/yr vs 10.38%/yr for ARKX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 16.56%.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%24.44%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%

Correlation

The correlation between SPMO and ARKX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.66

The correlation between SPMO and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и ARKX

Секторы
SPMO
ARKX

Технологии

54.9%
27.0%

Промышленность

11.1%
56.2%

Коммуникационные услуги

8.2%
7.6%

Здравоохранение

6.4%
1.7%

Финансовые услуги

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.5%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
54.9%
ARKX
27.0%

Промышленность

SPMO
11.1%
ARKX
56.2%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
ARKX
7.6%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
ARKX
1.7%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
ARKX

-

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
ARKX

-

Энергетика

SPMO
3.1%
ARKX

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
ARKX

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
ARKX
0.0%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
ARKX
7.5%

Недвижимость

SPMO
1.0%
ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

SPMO vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.59

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.15

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.61

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

6.87

+6.14

SPMO vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа ARKX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и ARKX

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-43.61%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-20.42%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-25.47%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-43.61%

+20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-10.49%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-19.92%

+15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

7.74%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и ARKX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.29%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

12.77%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

26.51%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

33.50%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

28.02%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

27.65%

-7.17%

Сравнение комиссий SPMO и ARKX

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и ARKX

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and ARKX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.50% vs 10.38% for ARKX. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.50% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for ARKX.

SPMO is categorized as Momentum, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.75% for ARKX.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор