PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMIX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMIX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMIX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMIX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		2.14%6.72%24.42%15.96%-13.18%23.73%12.97%34.63%-11.34%15.74%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции SPMIX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 11.84% против 6.79% соответственно.

SPMIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.14%
6 месяцев
3.51%
1 год
15.83%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.84%

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SPMIX:
SPMIX с SPMOSPMIX с VOOSPMIX с VTTHXSPMIX с FTSIXSPMIX с NASDXSPMIX с SWMCXSPMIX с VMCPX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с FSMDXLLSCX с DSMFXLLSCX с FMIMX

Сравнение комиссий SPMIX и LLSCX

SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Доходность на риск

SPMIX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMIX
Ранг доходности на риск SPMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMIX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMIXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.20

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.39

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.32

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

0.91

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMIX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMIX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMIX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMIXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.20

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.11

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPMIX и LLSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMIX и LLSCX

Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		5.37%5.55%20.56%6.35%9.15%9.87%8.65%13.64%13.74%6.83%16.77%19.89%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок SPMIX и LLSCX

Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMIXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-63.97%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-10.47%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-28.37%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.91%

-42.23%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-7.00%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-8.90%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.71%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMIX и LLSCX

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMIXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.04%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.29%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

15.42%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

17.01%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

24.58%

-3.29%