Сравнение SPMIX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMIX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 2.14% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 15.74% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции SPMIX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.81% соответственно.
SPMIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.84%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и FSMDX
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
SPMIX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
SPMIX
FSMDX
Сравнение SPMIX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.73 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPMIX и FSMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и FSMDX
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.37% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и FSMDX
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMIX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -40.35% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -13.42% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -26.07% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -40.35% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.74% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -5.00% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.89% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и FSMDX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMIX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.58% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.50% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 19.10% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.27% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 19.30% | +1.99% |