Сравнение SPMIX с ATGAX
SPMIX (Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMIX charges 0.62%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPMIX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.67%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMIX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 0.97% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between SPMIX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMIX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
SPMIX
ATGAX
Сравнение SPMIX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 58.33 | -57.86 |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и ATGAX
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | 0.00% | -55.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | 0.00% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 9.26% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 9.26% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 9.26% | +12.06% |
Сравнение комиссий SPMIX и ATGAX
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и ATGAX
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.01% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
Часто задаваемые вопросы
SPMIX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPMIX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор