Сравнение SPMD с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

SPMD и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMD и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMD и RSHO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	3.40%	7.44%	13.91%	15.62%
RSHO Tema American Reshoring ETF	14.23%	19.23%	17.28%	28.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

SPMD

1 день: 0.79%

1 месяц: -5.34%

С начала года: 3.40%

6 месяцев: 4.73%

1 год: 17.66%

3 года*: 12.40%

5 лет*: 6.76%

10 лет*: 10.82%

RSHO

1 день: 1.75%

1 месяц: -7.69%

С начала года: 14.23%

6 месяцев: 17.82%

1 год: 48.89%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Название символа

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с SPMD:

SPMD с MDY SPMD с VO SPMD с SPY SPMD с SCHM SPMD с IWR SPMD с IMCB SPMD с SCHZ

Часто сравнивают с RSHO:

RSHO с AIRR RSHO с PAVE RSHO с MAKX RSHO с SPY RSHO с VIS RSHO с RFV RSHO с CASY

Сравнение комиссий SPMD и RSHO

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO

Tema American Reshoring ETF

SPMD

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

SPMD vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RSHO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPMD	RSHO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	1.89	-1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	2.62	-1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.34	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	3.40	-2.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.57	12.46	-6.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPMD	RSHO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	1.89	-1.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	1.29	-0.86

Корреляция

Корреляция между SPMD и RSHO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и RSHO

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности RSHO в 0.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	1.36%	1.39%	1.42%	1.47%	1.64%	1.24%	1.30%	1.57%	1.85%	1.97%	2.13%	5.33%
RSHO Tema American Reshoring ETF	0.26%	0.30%	0.26%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMD и RSHO

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPMD	RSHO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.62%	-27.31%	-30.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.12%	-14.64%	+0.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.08%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.86%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.39%	-8.85%	+3.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.18%	-4.44%	-3.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.29%	3.99%	-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и RSHO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 6.47%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPMD	RSHO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.47%	10.84%	-4.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.97%	17.70%	-5.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.13%	25.98%	-4.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.70%	21.92%	-2.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.17%	21.92%	-0.75%

Сравнение SPMD с RSHO

Доходность

Сравнение доходности SPMD и RSHO

Сравнение доходности по годам SPMD и RSHO

Доходность по периодам

SPMD

RSHO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPMD и RSHO

Доходность на риск

SPMD vs. RSHO — Ранг доходности на риск

SPMD

RSHO

Сравнение SPMD c RSHO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPMD vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и RSHO

Просадки

Сравнение просадок SPMD и RSHO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и RSHO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)