PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMD с PWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPMD и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMD и PWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
2.59%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.60%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMD показывает доходность 2.59%, а PWC немного выше – 2.60%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.15% соответственно.


SPMD

1 день
2.99%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.27%
1 год
17.37%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.60%
10 лет*
10.73%

PWC

1 день
1.17%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.60%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.46%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Сравнение комиссий SPMD и PWC

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.


Доходность на риск

SPMD vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPMDPWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.46

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.74

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.70

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

3.23

+2.18

SPMD vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMDPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.11

+0.32

Корреляция

Корреляция между SPMD и PWC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и PWC

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности PWC в 1.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.37%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SPMD и PWC

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и PWC.


Загрузка...

Показатели просадок


SPMDPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-78.13%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-11.26%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-26.58%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-39.45%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.36%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-36.46%

+28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.45%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и PWC

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPMDPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.07%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

7.37%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

14.30%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

16.29%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

18.84%

+2.34%