Сравнение SPMD с OPTZ
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, SPMD returned 26.21% vs 61.03% for OPTZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и OPTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.
SPMD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.39%
OPTZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 61.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMD и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.54% | 7.44% | 8.94% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 31.19% | 22.83% | 16.81% |
Correlation
The correlation between SPMD and OPTZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between SPMD and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
SPMD
OPTZ
Сравнение SPMD c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 5.77 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 26.24 | -15.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 3.40 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.70 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и OPTZ
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и OPTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -25.75% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.63% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -3.38% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.33% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и OPTZ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 4.23%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.99% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 13.52% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 18.05% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 20.64% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 20.64% | +0.54% |
Сравнение комиссий SPMD и OPTZ
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и OPTZ
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности OPTZ в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.44% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.22% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD and OPTZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to SPMD (4.23%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs OPTZ's -25.75%.
On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 26.21% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 26.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.
SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.44% for OPTZ.
SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: State Street and Optimize. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.25% for OPTZ.
OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и OPTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор