Сравнение SPMD с JMEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE).
SPMD и JMEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMD и JMEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMD и JMEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | 2.57% |
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 3.71% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 3.71%.
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
JMEE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и JMEE
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JMEE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPMD vs. JMEE — Ранг доходности на риск
SPMD
JMEE
Сравнение SPMD c JMEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD | JMEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 6.47 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPMD и JMEE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и JMEE
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности JMEE в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.09% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и JMEE
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и JMEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMD | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -25.40% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.96% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.79% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -5.57% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.27% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и JMEE
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеют волатильность 6.56% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMD | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.35% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 12.09% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 20.98% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 19.69% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 19.69% | +1.49% |