PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с IDMO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.85%/yr vs 12.66%/yr for IDMO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 11.85% против 12.66% соответственно.

SPMD

1 день
0.39%
1 месяц
5.72%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.71%
1 год
28.46%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.85%

IDMO

1 день
1.55%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.85%
6 месяцев
11.36%
1 год
26.66%
3 года*
25.38%
5 лет*
15.75%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		15.96%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		9.85%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between SPMD and IDMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.50

The correlation between SPMD and IDMO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

SPMD vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMDIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.50

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.19

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.18

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

8.81

+3.03

SPMD vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMD и IDMO

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-39.38%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.31%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-12.65%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-27.07%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-31.34%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-9.74%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.03%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и IDMO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 5.07%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

8.02%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

16.08%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

17.95%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

18.05%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.19%

+3.01%

Сравнение комиссий SPMD и IDMO

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и IDMO

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IDMO в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.46%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.21%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

SPMD and IDMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (8.02%) compared to SPMD (5.07%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.66% vs 11.85% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.66% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.21% for SPMD.

SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IDMO is Momentum. SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.25% for IDMO.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор