PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с SPMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

SPMB и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		2.59%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 1.29% против 10.73% соответственно.

SPMB

1 день
0.31%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.73%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

SPMD

1 день
2.99%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.27%
1 год
17.37%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.60%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHG
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ

Сравнение комиссий SPMB и SPMD

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

SPMB vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.30

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.25

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.41

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SPMD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.83

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPMB и SPMD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и SPMD

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPMD в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.02%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.37%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и SPMD

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и SPMD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-57.62%

+39.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-14.12%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-24.08%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-41.86%

+23.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-6.13%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-8.18%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.27%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и SPMD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.83%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

6.56%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

11.95%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

21.11%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

19.71%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

21.18%

-13.59%