Сравнение SPMB с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
SPMB и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и MBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMB и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.56% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 6.16% | 1.01% | 2.13% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMB имеют среднегодовую доходность 1.29%, а акции MBB немного впереди с 1.35%.
SPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и MBB
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPMB vs. MBB — Ранг доходности на риск
SPMB
MBB
Сравнение SPMB c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.54 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.15 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.89 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SPMB и MBB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и MBB
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности MBB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.04% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и MBB
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, примерно равная максимальной просадке MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и MBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMB | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -17.64% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.64% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -17.19% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -17.64% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.63% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.36% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.97% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и MBB
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.83%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMB | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.98% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.00% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 4.97% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 6.77% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 5.27% | +2.32% |