Сравнение SPMB с MBB
SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds - SPMB tracks the Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS while MBB tracks the Bloomberg U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMB returned 1.17%/yr vs 1.23%/yr for MBB. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и MBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPMB на уровне 0.48% и MBB на уровне 0.48%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям MBB по среднегодовой доходности: 1.17% против 1.23% соответственно.
SPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.17%
- Всё время*
- 2.26%
MBB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.23%
- Всё время*
- 2.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $224.86M | $191.59M | $207.81M | |
| $23.63M | $22.67M | $27.34M |
Сравнение доходности по годам SPMB и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.48% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 6.16% | 1.01% | 2.13% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.48% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
Correlation
The correlation between SPMB and MBB is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.71 |
Over the past year, SPMB and MBB have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMB vs. MBB — Ранг доходности на риск
SPMB
MBB
Сравнение SPMB c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMB | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 3.51 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMB и MBB
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, примерно равная максимальной просадке MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и MBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMB | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -17.64% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.94% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.50% | -6.40% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -17.15% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -17.64% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.62% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.34% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.09% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и MBB
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) составляет 1.29%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что SPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMB | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.37% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 3.53% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.36% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 6.86% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 5.34% | +2.28% |
Сравнение комиссий SPMB и MBB
И SPMB, и MBB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и MBB
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности MBB в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.33% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.14% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SPMB and MBB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MBB has higher volatility (1.37%) compared to SPMB (1.29%). In terms of maximum drawdown, SPMB dropped -18.03% vs MBB's -17.64%.
On 10-year performance, MBB leads with 1.23% vs 1.17% for SPMB. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MBB has performed better with a 1.23% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMB and MBB have the same expense ratio: 0.04% per year.
MBB has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 4.14% for SPMB.
SPMB tracks Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS, while MBB tracks Bloomberg U.S. MBS Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.
SPMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMB и MBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор