Сравнение SPMB с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
SPMB и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMB и LMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMB и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.56% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 6.16% | 1.01% | 2.13% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям LMBS по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.84% соответственно.
SPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и LMBS
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Доходность на риск
SPMB vs. LMBS — Ранг доходности на риск
SPMB
LMBS
Сравнение SPMB c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.19 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.92 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.26 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 13.88 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.19 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.17 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.20 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.13 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между SPMB и LMBS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и LMBS
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности LMBS в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.04% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и LMBS
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и LMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMB | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -6.49% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.72% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -6.16% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -6.49% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.87% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.81% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.40% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и LMBS
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMB | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.88% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.37% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 2.57% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 2.55% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 2.38% | +5.21% |