PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с BIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SPMB и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.85%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.12% соответственно.

SPMB

1 день
0.31%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.73%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.99%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.27%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHG
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий SPMB и BIL

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

SPMB vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

19.52

-18.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

254.04

-252.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

180.28

-179.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

365.54

-363.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

4,104.04

-4,098.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

19.52

-18.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

12.54

-12.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

8.22

-8.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.72

-2.38

Корреляция

Корреляция между SPMB и BIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и BIL

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что сопоставимо с доходностью BIL в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.02%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.01%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и BIL

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-0.78%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.01%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-0.12%

-17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-0.21%

-17.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.26%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.00%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и BIL

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.05%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

0.14%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

0.21%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

0.26%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

0.26%

+7.33%