Сравнение SPMAX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Tarkio Fund (TARKX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 8.56% против 13.42% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и TARKX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
SPMAX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
SPMAX
TARKX
Сравнение SPMAX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.55 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.13 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.82 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 9.30 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.55 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.03 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.04 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и TARKX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и TARKX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -95.09% | +42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -17.33% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -95.09% | +71.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -95.09% | +52.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -91.33% | +82.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -17.02% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.25% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и TARKX
Текущая волатильность для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) составляет 9.01%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 11.90% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 21.91% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 32.25% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 600.49% | -582.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 424.90% | -404.71% |