Сравнение SPMAX с TARKX
SPMAX (Saratoga Mid Capitalization Portfolio) and TARKX (Tarkio Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SPMAX returned 10.10%/yr vs 15.09%/yr for TARKX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPMAX charges 2.06%/yr vs 1.00%/yr for TARKX.
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и TARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 22.67%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.10% против 15.09% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.10%
TARKX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 22.67%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 61.16%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам SPMAX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 19.55% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
TARKX Tarkio Fund | 22.67% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Correlation
The correlation between SPMAX and TARKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between SPMAX and TARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMAX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
SPMAX
TARKX
Сравнение SPMAX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.56 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 13.27 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.21 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и TARKX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки TARKX в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и TARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMAX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -40.55% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -16.99% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -36.99% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -40.38% | +16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -40.55% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -10.36% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.55% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и TARKX
Текущая волатильность для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) составляет 6.76%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMAX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 8.73% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 21.09% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 27.56% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 27.55% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 26.68% | -6.34% |
Сравнение комиссий SPMAX и TARKX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и TARKX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.51%, что больше доходности TARKX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 27.51% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
TARKX Tarkio Fund | 4.49% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMAX and TARKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARKX has higher volatility (8.73%) compared to SPMAX (6.76%). In terms of maximum drawdown, SPMAX dropped -52.68% vs TARKX's -40.55%.
TARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMAX и TARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор