PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMAX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMAX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMAX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMAX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		1.93%9.76%17.27%15.52%-11.91%19.87%9.67%0.27%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

SPMAX

1 день
4.06%
1 месяц
-7.59%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.24%
1 год
17.09%
3 года*
14.44%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.56%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с SPMAX:
SPMAX с SPMOSPMAX с VOOSPMAX с SAMIXSPMAX с LUNAXSPMAX с SBMIXSPMAX с SLCGXSPMAX с SMBPX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий SPMAX и QCGDX

SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии QCGDX в 1.68%.

SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio
QCGDX
Quantified Common Ground Fund

Доходность на риск

SPMAX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMAX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMAXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.65

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

4.42

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMAX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMAX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMAXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между SPMAX и QCGDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMAX и QCGDX

Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		32.26%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMAX и QCGDX

Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMAXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-22.37%

-30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-8.85%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-20.18%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-2.22%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-6.27%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.26%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMAX и QCGDX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMAXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.64%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

9.86%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

13.74%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

14.81%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

16.56%

+3.63%