PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMAX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMAX с KMVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMAX (Saratoga Mid Capitalization Portfolio) and KMVAX (Kirr Marbach Partners Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SPMAX returned 10.10%/yr vs 11.38%/yr for KMVAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPMAX charges 2.06%/yr vs 1.45%/yr for KMVAX.

Доходность

Сравнение доходности SPMAX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMAX показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям KMVAX по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.38% соответственно.

SPMAX

1 день
0.27%
1 месяц
4.02%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.33%
1 год
33.95%
3 года*
20.73%
5 лет*
9.81%
10 лет*
10.10%

KMVAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.55%
С начала года
13.83%
6 месяцев
10.57%
1 год
22.09%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.11%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMAX и KMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		19.55%9.76%17.27%15.52%-11.91%19.87%9.67%29.93%-16.98%12.86%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		13.83%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%16.12%

Correlation

The correlation between SPMAX and KMVAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г.

0.92

The correlation between SPMAX and KMVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с SPMAX:
SPMAX с SPMOSPMAX с VOOSPMAX с SIEPXSPMAX с SBMIXSPMAX с SMBPXSPMAX с LUNAXSPMAX с SAMIX
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с LLSCXKMVAX с TARKXKMVAX с JNVSXKMVAX с GTSGXKMVAX с QCGDXKMVAX с SPYKMVAX с TLVAX

Доходность на риск

SPMAX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMAX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMAXKMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.42

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.06

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.15

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

5.88

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMAX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMVAX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMAX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMAXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPMAX и KMVAX

Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и KMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMAXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-65.81%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.22%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-21.26%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-24.84%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.83%

-45.41%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.21%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-9.98%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.74%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMAX и KMVAX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMAXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.10%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

11.76%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

15.56%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

18.39%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

20.14%

+0.20%

Сравнение комиссий SPMAX и KMVAX

SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии KMVAX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMAX и KMVAX

Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.51%, что больше доходности KMVAX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		4.65%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		27.51%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%

Часто задаваемые вопросы

SPMAX and KMVAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMAX has higher volatility (6.76%) compared to KMVAX (4.10%). In terms of maximum drawdown, SPMAX dropped -52.68% vs KMVAX's -65.81%.

SPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMAX и KMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор