PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMAX с DSMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMAX с DSMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMAX (Saratoga Mid Capitalization Portfolio) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SPMAX returned 9.75%/yr vs 8.21%/yr for DSMFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPMAX charges 2.06%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.

Доходность

Сравнение доходности SPMAX и DSMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMAX показывает доходность 19.23%, а DSMFX немного ниже – 18.80%.

SPMAX

1 день
3.16%
1 месяц
5.31%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.39%
1 год
33.47%
3 года*
20.62%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.07%

DSMFX

1 день
1.37%
1 месяц
3.98%
С начала года
18.80%
6 месяцев
18.38%
1 год
41.46%
3 года*
19.39%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMAX и DSMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		19.23%9.76%17.27%15.52%-11.91%19.87%9.67%29.93%-16.98%8.78%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		18.80%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%30.82%-7.68%12.35%

Correlation

The correlation between SPMAX and DSMFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.90

The correlation between SPMAX and DSMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SPMAX:
SPMAX с SPMOSPMAX с VOOSPMAX с SIEPXSPMAX с SMBPXSPMAX с SBMIXSPMAX с SAMIXSPMAX с LUNAX
Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с FMCDXDSMFX с DLDFXDSMFX с BTSMXDSMFX с DCFFXDSMFX с FHUMXDSMFX с BMSLXDSMFX с LLSCX

Доходность на риск

SPMAX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMAX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMAXDSMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.55

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.48

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.59

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

18.29

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMAX vs. DSMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSMFX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMAX и DSMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMAXDSMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SPMAX и DSMFX

Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и DSMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMAXDSMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-42.52%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-9.75%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-27.39%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-30.72%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-8.77%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.41%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMAX и DSMFX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMAXDSMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.64%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

13.72%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

17.57%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

20.97%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

21.86%

-1.52%

Сравнение комиссий SPMAX и DSMFX

SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии DSMFX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMAX и DSMFX

Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.58%, что больше доходности DSMFX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.01%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%0.00%0.00%
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		27.58%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%

Часто задаваемые вопросы

SPMAX and DSMFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMAX has higher volatility (6.90%) compared to DSMFX (5.64%). In terms of maximum drawdown, SPMAX dropped -52.68% vs DSMFX's -42.52%.

DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMAX и DSMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор