PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.01%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SPLV charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 8.01% против 12.34% соответственно.

SPLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.06%
1 год
-0.03%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.01%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		1.32%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between SPLV and YCS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.08

The correlation between SPLV and YCS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

SPLV vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 88
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.92

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.44

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.97

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

12.40

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.92

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.12

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.33

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SPLV и YCS

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-49.56%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-8.30%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-23.05%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-27.32%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-27.32%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

0.00%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-19.93%

+16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.66%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и YCS

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.75%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

12.32%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

17.27%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

21.10%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

19.01%

-3.65%

Сравнение комиссий SPLV и YCS

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и YCS

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.22%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and YCS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (2.97%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 8.01% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

SPLV has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for YCS.

SPLV is categorized as S&P 500, while YCS is Leveraged Currency. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор