Сравнение SPLV с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
SPLV и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLV и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 8.58% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и XRMI
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
SPLV vs. XRMI — Ранг доходности на риск
SPLV
XRMI
Сравнение SPLV c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLV | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.62 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.89 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.80 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 2.72 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.62 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.26 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SPLV и XRMI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и XRMI
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и XRMI
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -15.31% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -5.02% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.86% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -6.10% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.47% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и XRMI
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.68% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 4.51% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 6.88% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 6.99% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 6.99% | +8.36% |