PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

SPLV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 8.34% против 11.42% соответственно.

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий SPLV и SPYV

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPLV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.85

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.27

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.08

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

5.09

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.85

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPLV и SPYV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и SPYV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и SPYV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-58.45%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.03%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-17.89%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-36.89%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-4.43%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-8.77%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.56%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и SPYV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.08%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.79%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

7.76%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

15.52%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

14.43%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

16.96%

-1.61%