Сравнение SPLV с SPDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).
SPLV и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и SPDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLV и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | -0.14% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 7.69%.
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и SPDV
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.
Доходность на риск
SPLV vs. SPDV — Ранг доходности на риск
SPLV
SPDV
Сравнение SPLV c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLV | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.05 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.55 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.31 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 5.52 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.05 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPLV и SPDV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и SPDV
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SPDV в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и SPDV
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и SPDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -43.81% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -13.91% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -21.31% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.87% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -6.67% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.30% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и SPDV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеют волатильность 3.08% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.96% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 9.27% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 17.60% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 16.41% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 20.47% | -5.12% |