PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с RSPG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

SPLV и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.06%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.61%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 34.61%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям RSPG по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.43% соответственно.

SPLV

1 день
0.79%
1 месяц
-3.82%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.79%
1 год
0.98%
3 года*
7.95%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.48%

RSPG

1 день
0.65%
1 месяц
5.92%
С начала года
34.61%
6 месяцев
36.46%
1 год
31.88%
3 года*
17.29%
5 лет*
24.11%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR

Сравнение комиссий SPLV и RSPG

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPLV vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVRSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.16

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.55

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.54

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

4.30

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа RSPG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.16

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.18

+0.52

Корреляция

Корреляция между SPLV и RSPG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и RSPG

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности RSPG в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.10%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и RSPG

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-79.98%

+43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-12.81%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-28.44%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-73.17%

+36.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.43%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-25.62%

+22.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

7.56%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и RSPG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.23%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

6.29%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

15.29%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

27.69%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

28.50%

-16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

33.58%

-18.23%