PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с IDLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

SPLV и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.06%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.15%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции IDLV по среднегодовой доходности: 8.48% против 5.50% соответственно.

SPLV

1 день
0.79%
1 месяц
-3.82%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.79%
1 год
0.98%
3 года*
7.95%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.48%

IDLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.11%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.13%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.62%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с MDIJXIDLV с QLVD

Сравнение комиссий SPLV и IDLV

И SPLV, и IDLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPLV vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.54

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.15

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.36

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

8.78

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IDLV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.54

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Корреляция

Корреляция между SPLV и IDLV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и IDLV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности IDLV в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.10%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.67%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и IDLV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-34.65%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.26%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-22.52%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-34.65%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.21%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-5.97%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.22%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и IDLV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.23%, в то время как у Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.19%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

7.12%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.50%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

11.73%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

13.38%

+1.97%