Сравнение SPLV с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
SPLV и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPLV и CPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLV и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 11.18% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 7.21% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 1.00%.
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и CPSM
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Доходность на риск
SPLV vs. CPSM — Ранг доходности на риск
SPLV
CPSM
Сравнение SPLV c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLV | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.10 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.71 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.51 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 9.75 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.10 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.48 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между SPLV и CPSM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и CPSM
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и CPSM
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -5.19% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -4.99% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | 0.00% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -0.21% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.77% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и CPSM
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.70% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 1.19% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 6.69% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 5.30% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 5.30% | +10.05% |