PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SPLB и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.41% против 21.00% соответственно.

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SPLB и XLK

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.13

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.71

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.97

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

6.31

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.13

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.64

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.87

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между SPLB и XLK составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и XLK

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и XLK

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-82.05%

+47.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-15.92%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-33.56%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-33.56%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-11.04%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-35.17%

+27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.98%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и XLK

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 4.03%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

8.12%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

16.49%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

27.05%

-16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

24.72%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

24.33%

-11.38%