PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

SPLB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям USIG по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.73% соответственно.

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий SPLB и USIG

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.96

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.33

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.83

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

5.66

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPLB и USIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и USIG

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и USIG

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-22.21%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-2.79%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-21.45%

-13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-21.45%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-1.74%

-14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-3.44%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.90%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и USIG

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.10%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

2.89%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

5.05%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

6.83%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

6.82%

+6.13%