PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPLB и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 2.41% против 15.90% соответственно.

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPLB и SPYG

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPLB vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.04

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.62

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.75

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

6.81

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.04

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.60

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.78

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPLB и SPYG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и SPYG

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и SPYG

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-67.63%

+33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-13.76%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-32.67%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-32.67%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-9.06%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-24.48%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.55%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 4.03%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.32%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

12.90%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

22.42%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

21.13%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

20.57%

-7.62%