PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPLB и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 2.41% против 8.45% соответственно.

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SPLB и SPYD

И SPLB, и SPYD имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPLB vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.49

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.78

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.59

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

2.09

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.48

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPLB и SPYD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и SPYD

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и SPYD

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-46.42%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-12.35%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-22.25%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-46.42%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-4.70%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-6.24%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.47%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и SPYD

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.03%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

8.61%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

15.67%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

16.24%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

19.80%

-6.85%