PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с SPSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

SPLB и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.71%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.28%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SPSB по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.61% соответственно.

SPLB

1 день
0.77%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-1.36%
1 год
3.79%
3 года*
3.08%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
2.39%

SPSB

1 день
0.17%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.49%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий SPLB и SPSB

И SPLB, и SPSB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

3.01

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

4.62

-4.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.68

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

5.22

-4.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

21.58

-19.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

3.01

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.35

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.86

-0.42

Корреляция

Корреляция между SPLB и SPSB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и SPSB

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SPSB в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.37%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.50%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и SPSB

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-11.75%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-0.87%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-5.96%

-28.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-11.75%

-22.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-0.48%

-15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-0.55%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.21%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и SPSB

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

0.64%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

0.87%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

1.50%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

1.97%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

3.06%

+9.89%