Сравнение SPLB с SGOV
SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPLB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLB returned -2.10%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SPLB charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности SPLB и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.
SPLB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 2.20%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 1.42% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 10.37% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between SPLB and SGOV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.00 |
The correlation between SPLB and SGOV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SPLB
SGOV
Сравнение SPLB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 195.55 | -194.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 398.20 | -397.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 4,461.98 | -4,459.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLB и SGOV
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -0.03% | -34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -0.01% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.91% | -0.01% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -0.03% | -34.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | 0.00% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -0.00% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.00% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и SGOV
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 0.05% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 0.13% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 0.20% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 0.24% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 0.24% | +12.71% |
Сравнение комиссий SPLB и SGOV
SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и SGOV
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.35% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
SPLB and SGOV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLB has higher volatility (2.50%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SPLB dropped -34.46% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.56% vs -2.10% for SPLB. On fees, SPLB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.56% return vs -2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SGOV.
SPLB has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 3.85% for SGOV.
SPLB is categorized as Corporate Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SPLB and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLB и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор