Сравнение SPLB с PTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX).
SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SPLB и PTCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLB и PTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | -0.53% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 23.49% | -7.35% | 12.26% |
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | -1.67% | 8.56% | -0.06% | 9.20% | -27.04% | -1.00% | 13.28% | 24.99% | -5.92% | 13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у PTCIX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям PTCIX по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.89% соответственно.
SPLB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- 2.41%
PTCIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLB и PTCIX
SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PTCIX в 0.55%.
Доходность на риск
SPLB vs. PTCIX — Ранг доходности на риск
SPLB
PTCIX
Сравнение SPLB c PTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLB | PTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.37 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.89 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 2.27 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLB | PTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPLB и PTCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и PTCIX
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что сопоставимо с доходностью PTCIX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.39% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 5.38% | 5.67% | 5.23% | 3.83% | 4.86% | 7.39% | 7.72% | 5.14% | 6.51% | 4.81% | 5.75% | 14.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPLB и PTCIX
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, примерно равная максимальной просадке PTCIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и PTCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLB | PTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -35.64% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -5.95% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -35.64% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | -35.64% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -16.84% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.15% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.33% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и PTCIX
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLB | PTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.75% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 5.44% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 9.29% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 11.51% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 10.44% | +2.51% |