Сравнение SPLB с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
SPLB и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SPLB и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLB и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | -0.71% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 15.25% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
SPLB
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 2.39%
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLB и GSST
SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPLB vs. GSST — Ранг доходности на риск
SPLB
GSST
Сравнение SPLB c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLB | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 6.29 | -5.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 11.28 | -10.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 3.26 | -2.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 18.26 | -17.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 113.51 | -111.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLB | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 6.29 | -5.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 5.79 | -5.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 3.72 | -3.28 |
Корреляция
Корреляция между SPLB и GSST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и GSST
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLB и GSST
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLB | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -3.51% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.25% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -1.19% | -33.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | 0.00% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -0.17% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.04% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и GSST
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLB | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 0.25% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 0.42% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 0.73% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 0.63% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 0.87% | +12.08% |