PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с BSCQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с BSCQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ).

SPLB и BSCQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и BSCQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		0.74%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 0.74%.

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

BSCQ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с BSCUBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с AGG

Сравнение комиссий SPLB и BSCQ

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSCQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. BSCQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBBSCQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

5.25

-4.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

8.88

-8.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

2.74

-1.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

10.85

-10.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

72.51

-70.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. BSCQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 5.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBBSCQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

5.25

-4.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.48

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPLB и BSCQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и BSCQ

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности BSCQ в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.15%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и BSCQ

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и BSCQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBBSCQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-16.50%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-0.41%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-13.02%

-21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-0.05%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-2.90%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.06%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и BSCQ

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBBSCQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

0.22%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

0.45%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

0.84%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

3.32%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

4.81%

+8.14%