Сравнение SPIT с ZTEN
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m, while ZTEN is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. SPIT is actively managed, while ZTEN is passively managed. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for ZTEN.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и ZTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у ZTEN с доходностью 0.05%.
SPIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 30.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ZTEN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $199.90K | $263.70K | $196.54K | |
| $53.16K | $46.37K | $104.24K |
Сравнение доходности по годам SPIT и ZTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 30.69% | 5.31% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.05% | 0.81% |
Correlation
The correlation between SPIT and ZTEN is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. ZTEN — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZTEN
Сравнение SPIT c ZTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | ZTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и ZTEN
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что больше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и ZTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -3.43% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -1.58% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.86% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и ZTEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 4.92% | +21.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 5.72% | +20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 5.72% | +20.97% |
Сравнение комиссий SPIT и ZTEN
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZTEN в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и ZTEN
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности ZTEN в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.49% | 7.18% | 0.00% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.08% | 5.16% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and ZTEN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTEN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 5.08% for ZTEN.
SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while ZTEN is Long-Term Bond. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.15% for ZTEN.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и ZTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор