Сравнение SPIT с OUSA
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while OUSA is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и OUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 1.05%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам SPIT и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.05% | 2.10% |
Correlation
The correlation between SPIT and OUSA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. OUSA — Ранг доходности на риск
SPIT
OUSA
Сравнение SPIT c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.68 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и OUSA
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и OUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -33.12% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.58% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.53% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и OUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 9.75% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 13.30% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 15.16% | +11.19% |
Сравнение комиссий SPIT и OUSA
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и OUSA
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности OUSA в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.42% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and OUSA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 1.42% for OUSA.
They also come from different issuers: F/m Investments and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.48% for OUSA.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и OUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор