PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPIT с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPIT и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 1.05%.


SPIT

1 день
-1.85%
1 месяц
3.31%
С начала года
25.30%
6 месяцев
23.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIT и OUSA


Correlation

The correlation between SPIT and OUSA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Emerald Special Situations ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Доходность на риск

SPIT vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIT

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIT c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPIT vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPITOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.68

+1.32

Просадки

Сравнение просадок SPIT и OUSA

Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и OUSA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPITOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.49%

-33.12%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.58%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.53%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIT и OUSA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPITOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

9.75%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

13.30%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

15.16%

+11.19%

Сравнение комиссий SPIT и OUSA

SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIT и OUSA

Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности OUSA в 1.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
5.73%7.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPIT and OUSA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.

SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 1.42% for OUSA.

They also come from different issuers: F/m Investments and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.48% for OUSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIT и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор