Сравнение SPIT с NACP
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while NACP is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for NACP.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и NACP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у NACP с доходностью 20.21%.
SPIT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NACP
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и NACP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 27.92% | 5.31% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 20.21% | 2.44% |
Correlation
The correlation between SPIT and NACP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. NACP — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NACP
Сравнение SPIT c NACP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | NACP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и NACP
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и NACP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -30.96% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.27% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -5.72% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и NACP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 15.25% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 17.69% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 18.77% | +7.87% |
Сравнение комиссий SPIT и NACP
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и NACP
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности NACP в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.56% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.61% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and NACP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.56% for NACP.
They also come from different issuers: F/m Investments and Impact Shares. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.49% for NACP.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и NACP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор