PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPIT с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPIT и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIT показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 15.15%.


SPIT

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
25.62%
С начала года
30.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

IUSG

1 день
-0.18%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
17.75%
С начала года
15.15%
1 год
25.64%
3 года*
26.25%
5 лет*
13.72%
10 лет*
17.45%
Всё время*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$106.69M$93.84M$99.41M
$199.90K$263.70K$196.54K

Сравнение доходности по годам SPIT и IUSG


2026 (YTD)2025
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
30.69%5.31%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
15.15%1.89%

Correlation

The correlation between SPIT and IUSG is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Emerald Special Situations ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

SPIT vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SPIT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPIT c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPITIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

SPIT vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPIT и IUSG

Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и IUSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPITIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.49%

-63.41%

+50.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-0.18%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-21.32%

+18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIT и IUSG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPITIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

17.85%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

21.24%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

20.56%

+6.13%

Сравнение комиссий SPIT и IUSG

SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIT и IUSG

Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности IUSG в 0.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.48%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
5.49%7.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPIT and IUSG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.

SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.48% for IUSG.

They also come from different issuers: F/m and iShares. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.04% for IUSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIT и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор