Сравнение SPIT с IUSG
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while IUSG is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и IUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 9.19%.
SPIT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 17.77%
Сравнение доходности по годам SPIT и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 27.92% | 5.31% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 9.19% | 1.89% |
Correlation
The correlation between SPIT and IUSG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. IUSG — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSG
Сравнение SPIT c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и IUSG
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и IUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -63.41% | +50.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.23% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -21.40% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и IUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 16.92% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 21.06% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 20.48% | +6.16% |
Сравнение комиссий SPIT и IUSG
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и IUSG
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности IUSG в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.50% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.61% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and IUSG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.50% for IUSG.
They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.04% for IUSG.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и IUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор