PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPIT с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPIT и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


SPIT

1 день
-1.85%
1 месяц
3.31%
С начала года
25.30%
6 месяцев
23.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIT и ISCMF


Correlation

The correlation between SPIT and ISCMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Emerald Special Situations ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

SPIT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIT

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPIT vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPITISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.45

+1.55

Просадки

Сравнение просадок SPIT и ISCMF

Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPITISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.49%

-25.42%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.26%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-13.43%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIT и ISCMF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPITISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

18.53%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

14.38%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

14.38%

+11.97%

Сравнение комиссий SPIT и ISCMF

SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIT и ISCMF

Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


SPIT and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.

SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.00% for ISCMF.

SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.19% for ISCMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIT и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор