Сравнение SPIT с ISCMF
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m Investments, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. SPIT is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 7.57% |
Correlation
The correlation between SPIT and ISCMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение SPIT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и ISCMF
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -25.42% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -13.68% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -13.31% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 19.58% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 14.82% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 14.82% | +11.45% |
Сравнение комиссий SPIT и ISCMF
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и ISCMF
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and ISCMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for ISCMF.
SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор