Сравнение SPIT с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares Global 100 ETF (IOO).
SPIT и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIT - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIT и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIT и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 2.31% | 5.20% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
SPIT
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIT и IOO
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
SPIT vs. IOO — Ранг доходности на риск
SPIT
IOO
Сравнение SPIT c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPIT и IOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и IOO
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 7.02% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и IOO
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -55.85% | +43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -5.98% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -11.34% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и IOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 19.24% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 16.97% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 17.74% | +9.87% |