PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPIT с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPIT и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.93%.


SPIT

1 день
-1.85%
1 месяц
3.31%
С начала года
25.30%
6 месяцев
23.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIT и DLN


Correlation

The correlation between SPIT and DLN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Emerald Special Situations ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Доходность на риск

SPIT vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIT

DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIT c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPIT vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPITDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.53

+1.47

Просадки

Сравнение просадок SPIT и DLN

Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и DLN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPITDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.49%

-57.84%

+45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.51%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-7.52%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIT и DLN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPITDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

8.87%

+17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

13.26%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

16.16%

+10.19%

Сравнение комиссий SPIT и DLN

SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIT и DLN

Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности DLN в 1.79%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
5.73%7.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPIT and DLN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.

SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 1.79% for DLN.

They also come from different issuers: F/m Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.28% for DLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIT и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор