PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPINX с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPINX с KNGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).

SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPINX и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPINX и KNGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-5.30%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		1.38%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, SPINX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%

KNGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-6.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.23%
1 год
5.21%
3 года*
5.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX
Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DIVOKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX

Сравнение комиссий SPINX и KNGLX

SPINX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.

KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SPINX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPINX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINXKNGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.36

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.63

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.50

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

1.88

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPINX vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPINX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа KNGLX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPINX и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINXKNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.36

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Корреляция

Корреляция между SPINX и KNGLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPINX и KNGLX

Дивидендная доходность SPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности KNGLX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		5.34%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPINX и KNGLX

Максимальная просадка SPINX за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPINX и KNGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINXKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-31.48%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.91%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-18.25%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-6.75%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-4.60%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.92%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPINX и KNGLX

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINXKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.59%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.67%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

14.30%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

14.02%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

17.26%

+3.68%