PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPINX с SEHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPINX с SEHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX).

SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPINX и SEHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPINX и SEHAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.83%
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-2.29%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPINX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у SEHAX с доходностью -2.29%.

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%

SEHAX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.06%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX
Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с POGSXSEHAX с SDLAXSEHAX с SEATXSEHAX с SEIMXSEHAX с FGJEXSEHAX с RCKSX

Сравнение комиссий SPINX и SEHAX

SPINX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEHAX в 0.32%.

SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SPINX vs. SEHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPINX c SEHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINXSEHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.62

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

8.12

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPINX vs. SEHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPINX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEHAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPINX и SEHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINXSEHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.08

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между SPINX и SEHAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPINX и SEHAX

Дивидендная доходность SPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности SEHAX в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.65%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPINX и SEHAX

Максимальная просадка SPINX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки SEHAX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPINX и SEHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINXSEHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-35.77%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.01%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-35.77%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-5.34%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-9.21%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.39%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPINX и SEHAX

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINXSEHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.95%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.09%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

17.15%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

21.06%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

21.91%

-0.97%