PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPINX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPINX с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPINX (SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - SPINX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPINX returned 15.51%/yr vs 18.26%/yr for VUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPINX charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности SPINX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPINX показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции SPINX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 15.51% против 18.26% соответственно.

SPINX

1 день
0.17%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.84%
1 год
29.05%
3 года*
22.43%
5 лет*
14.04%
10 лет*
15.51%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPINX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		11.70%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between SPINX and VUG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.93

The correlation between SPINX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с PEOPXSPINX с TRBCXSPINX с SBDAXSPINX с SEHAX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

SPINX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPINX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.77

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.40

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.69

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

5.92

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPINX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPINX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPINX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.77

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.62

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPINX и VUG

Максимальная просадка SPINX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPINX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-50.68%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-16.53%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-22.85%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-35.61%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-35.61%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-7.09%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.71%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPINX и VUG

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SPINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.83%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

12.11%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

15.84%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

22.22%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.44%

-0.49%

Сравнение комиссий SPINX и VUG

SPINX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPINX и VUG

Дивидендная доходность SPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		10.67%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPINX and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to SPINX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SPINX dropped -33.82% vs VUG's -50.68%.

SPINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPINX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор