PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

SPIN и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и QDVO

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий SPIN и QDVO

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.

QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.14

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.79

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.13

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.94

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.14

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.26

Корреляция

Корреляция между SPIN и QDVO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и QDVO

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и QDVO

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-17.75%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-10.24%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.70%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.51%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.75%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и QDVO

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 5.08%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.38%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.78%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

18.61%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

18.01%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

18.01%

-3.12%