PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с PBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SPIN is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, SPIN returned 19.71% vs 18.32% for PBP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.90%.

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и PBP

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		2.91%14.14%6.09%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%8.49%8.57%

Correlation

The correlation between SPIN and PBP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.73

The correlation between SPIN and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPIN и PBP

Секторы
SPIN
PBP

Технологии

39.0%
39.5%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.9%

Финансовые услуги

11.5%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
8.6%

Промышленность

8.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Энергетика

2.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

SPIN
39.0%
PBP
39.5%

Коммуникационные услуги

SPIN
12.2%
PBP
10.9%

Финансовые услуги

SPIN
11.5%
PBP
11.4%

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.7%
PBP
10.2%

Здравоохранение

SPIN
8.3%
PBP
8.6%

Промышленность

SPIN
8.0%
PBP
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.8%
PBP
4.7%

Энергетика

SPIN
2.9%
PBP
3.3%

Коммунальные услуги

SPIN
2.3%
PBP
2.6%

Сырьевые материалы

SPIN
2.2%
PBP
1.8%

Недвижимость

SPIN
1.6%
PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

SPIN vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.68

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.86

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.52

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

18.66

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.68

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.35

+0.60

Просадки

Сравнение просадок SPIN и PBP

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-43.43%

+26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-5.22%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.17%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.69%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.98%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и PBP

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что SPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

0.93%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

5.53%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

6.87%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

11.86%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

13.66%

+0.67%

Сравнение комиссий SPIN и PBP

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и PBP

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PBP в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and PBP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (1.82%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, SPIN leads with 19.71% vs 18.32% for PBP. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.71% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PBP.

PBP has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 5.64% for SPIN.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор