Сравнение SPIN с PAPI
SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPIN returned 16.40% vs 17.81% for PAPI. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности SPIN и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 11.92%.
SPIN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.57%
PAPI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.12M | $2.18M | $2.02M | |
| $56.66K | $85.51K | $117.20K |
Сравнение доходности по годам SPIN и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 6.75% | 14.14% | 6.47% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.92% | 6.33% | -0.61% |
Correlation
The correlation between SPIN and PAPI is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.30 |
The correlation between SPIN and PAPI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIN vs. PAPI — Ранг доходности на риск
SPIN
PAPI
Сравнение SPIN c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIN | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.61 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.57 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIN и PAPI
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIN | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -14.27% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -6.86% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.57% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.72% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.72% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и PAPI
State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIN | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.25% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.18% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 10.30% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 11.70% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 11.70% | +2.57% |
Сравнение комиссий SPIN и PAPI
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и PAPI
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности PAPI в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.44% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 4.84% | 8.20% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIN and PAPI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIN has higher volatility (3.81%) compared to PAPI (3.25%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, PAPI leads with 17.81% vs 16.40% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 17.81% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PAPI.
PAPI has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 4.84% for SPIN.
They also come from different issuers: State Street and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIN и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор