PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с PAPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

SPIN и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и PAPI

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.23%6.33%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.89%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с GLDW
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий SPIN и PAPI

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAPI в 0.29%.

PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.81

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.98

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

4.19

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.01

-0.35

Корреляция

Корреляция между SPIN и PAPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и PAPI

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности PAPI в 7.51%

TTM202520242023
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.51%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и PAPI

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-14.27%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.59%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-2.89%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.57%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и PAPI

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.14%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.50%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.11%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

11.95%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

11.95%

+2.94%