PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

SPIN и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и IWMI

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий SPIN и IWMI

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.98

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.09

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

9.62

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.37

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPIN и IWMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и IWMI

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и IWMI

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-23.88%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-12.42%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-4.80%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.44%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.70%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и IWMI

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 5.08%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.95%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.89%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

19.09%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

18.28%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

18.28%

-3.39%