PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с IVVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SPIN is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, SPIN returned 19.75% vs 20.33% for IVVW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и IVVW

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%6.09%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%6.09%

Correlation

The correlation between SPIN and IVVW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between SPIN and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPIN и IVVW

Секторы
SPIN
IVVW

Технологии

39.0%
35.6%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.2%

Финансовые услуги

11.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Энергетика

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

SPIN
39.0%
IVVW
35.6%

Коммуникационные услуги

SPIN
12.2%
IVVW
11.2%

Финансовые услуги

SPIN
11.5%
IVVW
11.8%

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.7%
IVVW
10.1%

Здравоохранение

SPIN
8.3%
IVVW
8.5%

Промышленность

SPIN
8.0%
IVVW
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.8%
IVVW
4.9%

Энергетика

SPIN
2.9%
IVVW
3.5%

Коммунальные услуги

SPIN
2.3%
IVVW
2.4%

Сырьевые материалы

SPIN
2.2%
IVVW
1.8%

Недвижимость

SPIN
1.6%
IVVW
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

SPIN vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.76

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.82

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.51

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

19.38

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.76

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.08

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SPIN и IVVW

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-16.79%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-5.81%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.75%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.05%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и IVVW

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.14%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

6.07%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

7.40%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

12.65%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

12.65%

+1.66%

Сравнение комиссий SPIN и IVVW

И SPIN, и IVVW имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и IVVW

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности IVVW в 19.65%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and IVVW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (1.81%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs 19.75% for SPIN. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN and IVVW have the same expense ratio: 0.25% per year.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 5.63% for SPIN.

They also come from different issuers: State Street and iShares.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор