PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPIN с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с IVVW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SPIN is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, SPIN returned 16.40% vs 20.02% for IVVW. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 9.23%.

SPIN

1 день
-0.02%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.75%
1 год
16.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.57%

IVVW

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
8.82%
С начала года
9.23%
1 год
20.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVVW

iShares S&P 500 BuyWrite ETF
$1.98M$2.03M$2.63M

SPIN

State Street US Equity Premium Income ETF
$56.66K$85.51K$117.20K

Сравнение доходности по годам SPIN и IVVW

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		6.75%14.14%6.47%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		9.23%11.71%5.85%

Correlation

The correlation between SPIN and IVVW is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between SPIN and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPIN и IVVW

Секторы
SPIN
IVVW

Технологии

39.0%
36.9%

Финансовые услуги

12.3%
12.5%

Коммуникационные услуги

11.1%
9.7%

Здравоохранение

8.7%
9.4%

Промышленность

8.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.8%

Энергетика

2.5%
3.4%

Сырьевые материалы

2.4%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Технологии

SPIN
39.0%
IVVW
36.9%

Финансовые услуги

SPIN
12.3%
IVVW
12.5%

Коммуникационные услуги

SPIN
11.1%
IVVW
9.7%

Здравоохранение

SPIN
8.7%
IVVW
9.4%

Промышленность

SPIN
8.6%
IVVW
7.8%

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.2%
IVVW
8.9%

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.7%
IVVW
4.8%

Энергетика

SPIN
2.5%
IVVW
3.4%

Сырьевые материалы

SPIN
2.4%
IVVW
1.8%

Коммунальные услуги

SPIN
1.9%
IVVW
2.6%

Недвижимость

SPIN
1.5%
IVVW
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с SPYISPIN с QQQISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с JEPAX

Доходность на риск

SPIN vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPIN c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPINIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.36

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.24

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.46

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

17.95

-11.23

SPIN vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPIN и IVVW

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-16.79%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-5.81%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.67%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.12%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и IVVW

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.00%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

7.32%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

8.53%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

12.55%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

12.55%

+1.72%

Сравнение комиссий SPIN и IVVW

И SPIN, и IVVW имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и IVVW

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности IVVW в 18.34%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		18.34%18.55%13.72%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		4.84%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and IVVW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (3.81%) compared to IVVW (3.00%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.02% vs 16.40% for SPIN. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.02% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN and IVVW have the same expense ratio: 0.25% per year.

IVVW has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 4.84% for SPIN.

They also come from different issuers: State Street and iShares.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор