PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. SPIN is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, SPIN returned 14.96% vs 27.76% for ENFR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

SPIN

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и ENFR

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.41%14.14%6.47%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%13.34%

Correlation

The correlation between SPIN and ENFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.14

The correlation between SPIN and ENFR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPIN и ENFR

Секторы
SPIN
ENFR

Технологии

39.6%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Финансовые услуги

11.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

8.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Энергетика

2.7%
98.5%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

SPIN
39.6%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

SPIN
11.9%
ENFR

-

Финансовые услуги

SPIN
11.3%
ENFR
0.1%

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.6%
ENFR

-

Здравоохранение

SPIN
8.3%
ENFR

-

Промышленность

SPIN
8.1%
ENFR
3.4%

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.6%
ENFR

-

Энергетика

SPIN
2.7%
ENFR
98.5%

Сырьевые материалы

SPIN
2.3%
ENFR

-

Коммунальные услуги

SPIN
2.2%
ENFR
1.4%

Недвижимость

SPIN
1.5%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

SPIN vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPINENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.88

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.59

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.23

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

8.24

-1.99

SPIN vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPIN и ENFR

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-68.28%

+51.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.64%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.71%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-15.94%

+13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.38%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и ENFR

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 4.22%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.69%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

11.60%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

14.86%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

19.25%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

24.68%

-10.25%

Сравнение комиссий SPIN и ENFR

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и ENFR

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности ENFR в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.78%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and ENFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.69%) compared to SPIN (4.22%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, ENFR leads with 27.76% vs 14.96% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 27.76% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

SPIN has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 4.02% for ENFR.

SPIN is categorized as Derivative Income, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор